【FX】ブレイクアウト+MACDの組み合わせ手法の検証

FXの検証結果

FX手法の検証記事第8回。

今回はこれまで検証したブレイクアウトでのエントリーと、MACDのサインを使った利益確定を組み合わせた手法を検証したいと思います。

ブレイクアウト+MACD組み合わせ手法とは?

今回の手法は、第3回で使用したブレイクアウト手法、そして前回使用したMACDを組み合わせた手法です。

今回はブレイクアウト手法をエントリー手法、MACDを利益確定サインに使用します。

ブレイクアウト手法はレンジ相場から支持線や抵抗線を破ったタイミングでエントリーし、大きなトレンドの波に乗る手法です。
前回の検証では、損切り幅の2倍の位置に利益確定ラインを置いていましたが、大きく相場が動く場合はその序盤しか取ることができず、もったいないトレードとなっていました。

そこで今回は利益確定サインにMACDのダイバージェンスを採用することにしました。
MACDでダイバージェンスが発生するのはトレンド転換のタイミングと言われています。
それを利用することにより、より有利な位置まで引き付けて利益確定できることを狙ったものです。
ただ、ダイバージェンスだけだとはっきりした利益確定位置が分からないため、今回はダイバージェンスし、なおかつゴールデンクロス・デッドクロスした時に利益確定するように設定しました。

こうすることで、最初の高値での利益確定はできませんが、2番天井(2番底)が上抜け(下抜け)た場合にも対応することができます。
一方で、1回天井を付けてすぐに落ちるような相場では上手く対応できず、利益確定すらできない状況もありました。

ブレイクアウト+MACD組み合わせ手法のルール

使用インジケーター

MACD(短期12・長期26・シグナル9)を使用

ルール

基本ルール

  • 資金10万円スタート
  • 取引枚数は変更せず、1万通貨固定
  • 2021年10月~2022年9月の1年間のGBP/JPYの1時間足で検証(デイトレ~スイングくらいのイメージ)

トレードルール

  • ローソク足がレンジ状態から支持線、もしくは抵抗線を抜けたところでエントリー
  • 損切りは前回の波の安値(高値)に設定
  • MACDでダイバージェンス+ゴールデンorデッドクロスが出たタイミングで利益確定
  • ポジションは1度に1つまでしか持てず、損切りor利益確定するまで次のエントリーはしない

ブレイクアウト+MACD組み合わせ手法の結果

トレード回数:44回(ロング:23回 ショート:21回)
勝率:61%(勝ち:27回、負け17回)
平均獲得:209.0pips(20,901円)
平均損失:166.5pips(16,654円)
年間損益:+2812.3pips(+281,230円)

月別資産推移グラフ

ブレイクアウト+MACD組み合わせ手法のまとめと反省

基本的にはポイントが分かりやすく、なかなか良い手法だったように思う。
ただ、損切り幅に到達しないし、利益確定も見込めない時間が続くパターンが結構多く、手前で手動損切りするためのルールを追加しなければ上手く使えないと感じた。
また、利益確定も必ず2度目の天井(底)をつけないとできないため、別の利益確定ルールも必要だろうと思う。

このようにポジションを持ってから時間がかかるケースが多い弊害として、トレード回数が少なすぎる、損切り幅がでかすぎてリスク:リワードが2:1以下という欠点はあったものの、勝率は初めて5割を超えたし、前回のブレイクアウト手法より最終獲得金額も増やすことができた。
もう1度ルールをしっかり練り直して検証したい。

この結果は、あくまで私個人が検証した結果であり、実際の取引で同じような結果になる保証はありません。
あくまで参考として使っていただければ幸いです。

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