FX手法の検証記事第1回は、色んな本やサイトで紹介されている単純移動平均線（SMA）を使ったゴールデンクロス（デッドクロス）の検証です。
教科書の1ページ目に出てくるような手法で実際に勝てるのでしょうか？
単純移動平均線（SMA）とは？
単純移動平均線（SMA）は一定期間（設定した数値）のローソク足分の平均価格を算出し、それを結んだグラフです。
FXのチャートによってはデフォルトで表示されていることも多く、かなり利用者の多いインジケーターではないでしょうか。
単純移動平均線（SMA）は色々な使い方がありますが、最も基本的な使い方としては、
- 線が上を向いている時は上昇トレンド
- 線が下を向いている時は下降トレンド
というようにトレンドを見るのに使われます。
ゴールデンクロス、デッドクロスとは？
単純移動平均線（SMA）を用いたトレード手法です。
事前準備として、短期（期間の短い線）と長期（期間の長い線）の2本以上の単純移動平均線（SMA）を表示します。
売買ルールは単純明快です。
- 短期線が長期線をクロスして上抜いた時をゴールデンクロスと呼び、ロング（買い）する
- 短期線が長期線を下抜いた時をデッドクロスと呼び、ショート（売り）する
これだけ。
この手法はトレンドに沿って売買することが意識されており、しっかり上げ下げする相場に強い反面、値動きの少ないレンジ相場などではゴールデンクロス・デッドクロスが連続し、機能しにくいという弱点もあります。
単純移動平均線（SMA）のクロス検証のルール
使用インジケーター
単純移動平均線（SMA）を2本表示。
今回は特に大きな意味はありませんが、5（短期）、25（長期）に設定しました。
ルール
基本ルール
- 資金10万円スタート
- 取引枚数は変更せず、1万通貨固定
- 2021年1月～12月の1年間のGBP/JPYの1時間足で検証（デイトレ～スイングくらいのイメージ）
トレードルール
- ゴールデン（デッド）クロスが発生し、長期線を短期線がしっかり上（下）に越えた時点でエントリー（重なっている時点ではエントリーしない）
- リスク・リワード1：2にするため、損切りを直近安値（高値）に設定した後、その2倍の値幅をリミットに設定
- トレードの間に再度クロスが発生した場合も決済はせず、両建てでトレード（今回の検証では最大で5つほどポジションを持つこともありました）
単純移動平均線（SMA）のクロス検証の結果
トレード回数：264回（ロング：130回 ショート：134回）
勝率：40％（勝ち：106回、負け158回）
平均獲得：115.5pips（11,550円）
平均損失：54.8pips（5,482円）
年間損益：+3582.0pips（+358,200円）
月別資産推移グラフ
単純移動平均線（SMA）のクロス検証のまとめと反省
意外にも勝てたし、300％以上の資産増！
勝率の低さはちょっと気になりますが、リスク：リワード1：2にすれば、しっかり勝てる手法だということが分かりました。
教科書手法侮りがたし…。
ただ、最初の資金が少ない時に連敗するときついかもしれません。
最初の数回の取引で上手く波に乗れるかがカギとなりそうです。
また、今回の検証では4月・9月・12月にマイナスとなっており、必ず毎月プラスになる手法ではありません。
年によってはもっとマイナス月が多くなる可能性もあります。
コメント