【FX】ボリンジャーバンドの逆張り戦略を検証

FXの検証結果

FX手法の検証記事第2回。

今回は、ボリンジャーバンド2σを使った逆張り戦略の検証です。
ボリンジャーバンドの逆張り戦略は私自身が昔使ってボロボロに負けた記憶がありますが、改めて検証してみるとどうなるのでしょうか。

ボリンジャーバンドとは?

ボリンジャーバンドは移動平均線(中央のライン)と上下2つの標準偏差で構成されているインジケーターです。
標準偏差は1σ~3σで設定するのが一般的です。

ローソク足は以下の確率で上下の標準偏差ライン内に収まって推移します。

±1σの範囲内に収まる確率:68.3%
±2σの範囲内に収まる確率:95.4%
±3σの範囲内に収まる確率:99.7%

つまり、標準偏差ラインを超えるということは、「あまり起こらない異常事態が起こっている」と捉えることができるのです。

ボリンジャーバンドの逆張り戦略とは?

ボリンジャーバンドを使った逆張り戦略は上下の標準偏差ラインにぶつかった時、「標準偏差ラインからはみ出すことはほとんどないから、値段が戻るだろう」という考え方のもとに取られる戦略です。

一般的に2σの標準偏差ラインを使い、ラインにぶつかったタイミングで逆張りエントリーを行います。

この手法はレンジ相場のようなヨコヨコ相場に強く、一方でトレンドのような一方的な値動きには滅法弱いのが特徴です。

ボリンジャーバンドを使った逆張り検証のルール

使用インジケーター

ボリンジャーバンド

今回は移動平均線を20日線、標準偏差ラインを2σに設定しました。

ルール

基本ルール

  • 資金10万円スタート
  • 取引枚数は変更せず、1万通貨固定
  • 2021年1月~12月の1年間のGBP/JPYの1時間足で検証(デイトレ~スイングくらいのイメージ)

トレードルール

  • 上下の標準偏差ラインにぶつかり、線から離れたタイミングで逆張りエントリー(バンドウォーク中のエントリーを避けるため)
  • レンジを想定してリミットを直近の高値(安値)に設定し、リスクリワードを2:1にするために損切りをリミットの半分の値幅で設定
  • トレードの間に再度標準偏差ラインに接触した場合でも、別に新たにエントリーする

ボリンジャーバンドを使った逆張り検証の結果

トレード回数:210回(ロング:104回 ショート:106回)
勝率:31%(勝ち:65回、負け145回)
平均獲得:70.3pips(7,027円)
平均損失:38.5pips(3,845円)
年間損益:-1,008pips(-100,800円で途中退場)

月別資産推移グラフ

ボリンジャーバンドを使った逆張り検証のまとめと反省

今回の検証では8月に原資10万円を使い切り、早々に退場となりました。
(というか、実際のトレード環境では4月の時点で新たな建玉が購入できず、退場になっているところでした。)

良かったのは1月の間だけで後はひたすら負け続け、検証途中から本当に「何やってるんだろう…」という気分になりました。
負けが確定している検証はつらいですね。

リスクリワード2:1ですが、あまりに勝率が悪くなってしまったのが敗因です。
逆に言えばボリンジャーバンドを使ったトレンドフォローでは上手く勝率を上げることができるかもしれません。
今後こちらも検証してみたいと思います。

この結果は、あくまで私個人が検証した結果であり、実際の取引で同じような結果になる保証はありません。
あくまで参考として使っていただければ幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました