【FX】V字突き抜けパターンを狙う手法の検証

FXの検証結果

FX手法の検証記事第12回。
今回はインジケーターメインではなく、ローソク足の形(V字突き抜けパターン)のトレードを検証してみました。

V字突き抜けパターンとは?

レンジブレイクのタイミングでエントリーしたら、急に値が戻って逆方向へ飛んでいあえなく損切りさせられた…。

このような経験したことがある人は多いのではないでしょうか。
このようなチャートパターンをこの記事では「V字突き抜けパターン」と呼ぶことにします(正式名称は知りません)。

今回の検証では、騙しであるV字突き抜けパターンを逆に利用し、短期で大きな利ザヤを稼ぐトレード手法を使います。
ルールはレンジブレイクと見せかけてV字回復するパターンをひたすら待ち続け、V字になったタイミングでエントリーするというシンプルなものです。
V字回復した後、そのまま突き抜ければ勝ち、レンジに戻ったら基本的に負けの勝負となります。

利益確定位置はチャート単体だと判断しづらいと思ったため、今回は単純移動平均線(SMA)のゴールデンクロス・デッドクロスを利益確定の判断に使用します。
(ロングならデッドクロスで利益確定、ショートならゴールデンクロスで利益確定です。)

いつものような1時間足だと、V字の判断がしづらい気がしたので、今回は15分足でのスキャ~デイトレを想定した検証を行います。

V字突き抜けパターンのトレードルール

使用インジケーター

単純移動平均線(短期5、長期25)

ルール

基本ルール

  • 資金10万円スタート
  • 取引枚数は変更せず、1万通貨固定
  • 2020年5月~2020年7月の3か月間のGBP/JPYの15分足で検証(スキャルピング~デイトレくらいのイメージ)

トレードルール

  • レンジブレイクからのV字戻りを見て、反対のレンジブレイクをするタイミングでエントリー
  • 損切りは直前のレンジ安値(高値)に設定
  • 利益確定はSMAがデッドクロス(ゴールデンクロス)するタイミングで行う
  • 持てるポジションは1度に1つまで

V字突き抜けパターントレードの検証結果

トレード回数:38回(ロング:22回 ショート:16回)
勝率:55%(勝ち:21回、負け17回)
平均獲得:48.3pips(4,831円)
平均損失:18.7pips(1,870円)
3か月損益:+696.7pips(+69,670円)

週別資産推移グラフ

V字突き抜けパターントレードのまとめと反省

結果としては696.7pipsの勝利。
マイナスになる週もあったものの、勝率は55%とそこそこの高さで順調に資産を増やすことができました。
このペースで増えるとしたら、年間損益は2786.8pipsくらいになる計算です。

検証期間が短いためまだ確実ではないですが、なかなか可能性を感じる手法だと思いました。
V字になってすぐにエントリーするとレンジに戻るパターンも多かったため、基本的にはV字からちょっと実線で突き抜けたタイミングでエントリーするのがベストかもしれません。

ただ、全くV字にならずに素直にレンジからの上げ下げになるパターンも多く、実戦では何もしない忍耐強さが求められる手法だと思います。
しっかりチャンスだけをものにできれば、そこそこの勝率で、1回のトレードでもまぁまぁのpipsが取れます。

利益確定に今回はSMAのクロスを使用しましたが、これは良い時もあれば悪い時もあり、まだこれがベストかどうかは分かりません。
今後別の利益確定手段も検証して比べてみる必要があるでしょう。

この結果は、あくまで私個人が検証した結果であり、実際の取引で同じような結果になる保証はありません。
あくまで参考として使っていただければ幸いです。

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