【FX】15回のトレード手法検証を終えての教訓と今後のトレード検証の方向性について

FX考察

これまで15回にわたってFXのトレード手法を検証してきました。
今回はそんな15回のトレード検証を振り返り、検証で得た教訓と今後どういう方向性で検証していくかを考えてみたいと思います。

15回の検証で分かったFXトレードの教訓

トレンドフォローが強い

まず検証結果によって明確に分かったのは、トレンドフォロー(順張り)の手法が強いということです。
これまで紹介したトレンドフォロー手法を使い、リスク:リワード=1:2以上にできるのなら、ほぼ勝てます(あくまで検証では、の話ですが)。

一方、逆張りの手法検証では、今のところ負けか微益止まりばかり。
これは逆張りが順張りに比べて、取れる値幅が少ないことが原因です。

これまでの検証で勝率が50%を超える手法は以下の2つのみ。

この2つ以外の手法では勝率が5割を切るため、損小利大で増やしていくしかありません。
これまでの逆張り手法は全て勝率5割を切る上、リスク:リワードもよくなかったために勝てなかったのでしょう。
逆張りで勝つ手法があるとしたら、それは勝率が高い手法でしょうね。

移動平均線のクロス手法が強い

以下は15回の中で獲得pipsが多かった検証ベスト5です。

1位

年間損益:+3582.0pips(+358,200円)

2位

年間損益:+3,041.4pips(+304,140円)

3位

年間損益:+2,827.4pips(+282,740円)

4位

3か月損益:+696.7pips(+69,670円)⇒ 年に換算すると+2786.8pips

5位

年間損益:+2,647pips(+264,700円)

これを見ると分かる通り、1位と2位がエントリーに移動平均線を使ったゴールデンクロス・デッドクロス手法となっています。
5位のブレイクアウト手法もラインこそ使わないですが、大体同じようなことを意図してトレードする方法と言えます。

テクニカル分析をちょっとでもかじったことある人なら誰でも知っているような手法でここまで勝てるのは正直意外でした。
勝率は低いですが、リスク:リワード1:2以上に設定すれば、積み上げられることが分かったのは大きな収穫です。

ただ、検証で使用したMAのクロス手法・ブレイクアウト手法は、条件を満たした場合にいくつもポジションを持つというルールで行っており、これは資金が少ない状況においてあまり参考にならないルールです。
今後1度に持てるポジションは1つまでに変更した時に、大きなトレンドに確実に乗れる方法を模索する必要があるでしょう。

3位の移動平均線を使った押し目狙い手法、4位のV字突き抜けパターンを狙ったトレードは押し目買い・戻り売りを狙う手法になっており、MAのクロスやブレイクアウトとは意図が違います。
個人的には単純なクロスやブレイクアウトに比べて、こちらの方向性の方が実際のトレードには向いていると思うので、今後もSMAを基調とした押し目買い・戻り売り手法を研究していきたいと思います。

特に4位のV字突き抜けパターンはポジション1つ縛りでここまで勝てているので、割と可能性は大きい気がしています。

裁量が大きなウエイトを占めると厳しい(難しい)

15回の記事を書くまでの間、何度かボツになった検証もありました。
例えば「水平線を引きトレンドが出ている時に、逆行したタイミングで押し目買いする手法」。
これは16回目として出そうと思っていましたが、ボツになりました。

この手法ではトレンドの見極めが重要なポイントとなりますが、「自分の判断で見極めて」となると、その時々でかなり判断にばらつきがあり、検証として成り立ちませんでした。
そして私は裁量が苦手なので、全然勝てませんでした。

このような自分の判断をなるべくインジケーターや決まったルールに落とし込んでいく方法を作れてこそ、初めて再現性のある手法検証ができると思いますので、今後も試行錯誤しながらやっていきたいと思います。

今後のトレード手法検証の方向性について

SMAを使ったトレード手法の深堀り

これまで15回の検証で分かったのは、上記した通り、トレンドフォロー系の手法と、SMAのクロスが強いということです。
今後、このSMAを使ったより実践的で、勝率が高い手法を模索していくのが、勝てる手法の近道となるでしょう。
SMAのクロスと別の手法を組み合わせる、利益確定や損切りを別の方法に変えるなど、細かい変更&検証を行っていきたいと思います。

短期足のトレード手法に使えるかの検証

これまでの手法の多くは1時間足を使って検証しており、デイトレ~スイングを意識したものとなっていましたが、今後は15分足を使ったスキャルピング~デイトレ、5分足を使ったスキャルピングなど他の時間足にも、1時間足で勝てたトレード手法が使えるかどうかの検証もやってみたいと思います。

私は元々の資金力がないので、できるだけ短期的に大きく稼げる手法があれば、それに越したことはありません。
これまでノイズが多い短期足はあまり使ってきませんでしたが、今後は検証してよい手法が見つかれば、是非とも活用したいと思います。

資金管理についての検証

これまでの検証では10万円開始で、どれだけ資産が増えても1万通貨固定のトレードをしてきましたが、どこまで増えたら掛け金を増やすかの検証についても今後やっていきたいと思います。
資金管理はトレード手法並みに大事だと思っているので、これも検証を通してある程度の指標ができればうれしいですね。

この他にも思いついた手法やネット上で見つけて「これはイケそう」と思ったものなど、色々な検証をやっていこうと思います。

現時点で私はFXの実際のトレードは一切行っていません(お金がなくて休憩中です)。
もし勝率50%以上あり、それなりに安定的に稼げる手法が見つかったら(あと資金的に余裕があれば)実際の相場にも復帰し、通用するかどうかを試していきたいと思います。

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